Pour diversifier un portefeuille, vous disposez aujourd’hui d’une multitude d’opportunités et de pratiques.

Maintenant que vous connaissez le trading algorithmique et que vous êtes capable de programmer vos propres stratégies, plus rien ne vous empêche d’explorer tous les marchés, produits et styles qui vous intéressent.

Par exemple :

• Vous pouvez créer des stratégies de day trading sur les futures du pétrole, de l’or ou des indices.

• Vous pouvez également développer des stratégies long terme ou swing trading sur les actions, les ETF, ou encore les cryptomonnaies.

Mais la diversification ne se limite pas au choix des marchés ou des produits.

Elle doit aussi inclure :

• La diversité des logiques stratégiques (momentum, repli, contre-tendance, etc.),

• Et surtout, une analyse chiffrée et concrète des performances.

Prenons un exemple :

Vous utilisez deux stratégies sur le même marché, comme le Nasdaq :

• L’une exploite des cassures de niveaux (logique de momentum),

• L’autre intervient sur des replis (logique de retour sur support).

Sur le papier, ces deux approches sont différentes.
Mais dans un marché en forte tendance haussière, les deux peuvent rencontrer des difficultés simultanément :

• L’une peut enchaîner les signaux perdants,

• L’autre peut ne pas trader du tout, faute de conditions adéquates.

C’est pourquoi diversifier uniquement les approches sans changer de marché n’est pas suffisant.

Pour une vraie diversification, il faut :

• Combiner des marchés non corrélés (par exemple : pétrole + indices),

• Et surtout, analyser les données de performance en détail.

Il est essentiel de comparer les résultats des stratégies au jour le jour, et d'établir un ratio de corrélation :

• Prenez les mêmes périodes,

• Comparez les profits et pertes journaliers des deux stratégies,

• Et observez si elles gagnent et perdent aux mêmes moments.

Si elles réagissent de manière trop similaire, la diversification est illusoire.

L’objectif final ? Éviter de subir des pertes simultanées sur plusieurs stratégies en cas de scénario défavorable.

La gestion du risque doit toujours inclure l’anticipation du pire scénario possible.
Nous n’avons pas le droit d’être dans le déni : la priorité absolue reste la protection du capital.