Il existe de nombreuses façons de gérer son portefeuille, mais en trading algorithmique, deux éléments sont essentiels à retenir :

1. Il existe une multitude de stratégies rentables à long terme, à tel point qu’il est impossible de toutes les utiliser en même temps.

2. Les drawdowns sont inévitables et imprévisibles.

C’est pourquoi il est crucial de définir une logique claire de gestion de portefeuille, à commencer par :

• La diversification des marchés,

• Et la diversification des approches stratégiques.

Par exemple, sur un même marché, vous pouvez utiliser deux stratégies complémentaires :

• L’une qui prend position sur la cassure d’un niveau,

• L’autre sur un repli.
  Ou encore :

• Une stratégie conçue pour les phases de forte volatilité,

• Et une autre pour les phases de faible volatilité.

Ce type de diversification améliore la résilience globale du portefeuille.
Mais cela ne suffit pas : il faut analyser les performances concrètes de chaque stratégie. C’est là qu’intervient l’outil que je vous présente dans cette vidéo — il permet à la fois de comparer les résultats et de simuler une gestion du risque adaptée.

Une fois votre portefeuille structuré, il est nécessaire d'établir un plan de gestion clair.
Cela inclut aussi d’envisager le cas où une stratégie devient moins pertinente, simplement parce que les marchés évoluent.

Dans ce cas, il faudra remplacer cette stratégie par une autre plus performante.
Mais quand le faire ? C’est toute la complexité : même les meilleures stratégies traversent des périodes de pertes.

Pour y répondre, vous pouvez définir vos propres règles de gestion. Par exemple :

• "Je désactive une stratégie si elle est perdante deux mois d’affilée, et non rentable sur huit mois glissants."

Ce type de règle permet d’éviter certains drawdowns prolongés.
Mais attention : cela peut aussi vous faire sortir trop tôt d’une stratégie gagnante, qui aurait rebondi le mois suivant.
Donc ces règles doivent être testées et validées, car elles influencent à la fois la réduction des pertes… et la perte potentielle de gains.

En résumé :

• Ces règles vous aident à rester réactif et à favoriser les stratégies les plus susceptibles de performer à court terme,

• Mais personne ne peut prédire avec certitude le comportement futur d’une stratégie.

L’objectif n’est pas d’avoir raison à 100 %, mais de mettre le plus de chances de votre côté.

Et pour cela, appuyez-vous sur les résultats "Out-of-Sample" (hors échantillons), testez différents critères de sélection et ajustez vos règles de gestion en fonction de ce qui donne les meilleurs résultats globaux.